Многолетние поиски режиссёра нашли своё наилучшее выражение в «Морозко». Тринадцатый фильм Роу приняли единодушно и у нас, и за рубежом. О нём много писали как о произведении гармоничном, ярком, высокохудожественном.
В фильме был вполне самостоятельный сюжет и в то же время связанный с фольклором, и прежде всего с мотивами многочисленных вариантов сказки «Морозко» и сказки «Об Иване с медвежьей головой».

Николай Эрдман и Михаил Вольпин — знатоки русского фольклора, талантливые, опытные сценаристы-комедиографы — создали великолепную литературную основу фильма.На роль Морозко был сразу определён Александр Хвыля, любимец режиссёра. Сказочного Ивана доверили играть Эдуарду Изотову, а Настеньку — школьнице из Ленинграда Наташе Седых.

четырех лет она занималась фигурным катанием. Когда Наташа поступила в балетную школу Большого театра, со спортом пришлось расстаться. Однако «коронный» номер Седых, потрясающе красивый «Умирающий лебедь», помнили долго. Однажды её уговорили выступить с этим номером на большом новогоднем празднике. Номер пятнадцатилетней Наташи увидел по телевизору Александр Роу.
Перед фотопробами Наташа смотрела на фотографии своих потенциальных соперниц по «Морозко» и думала: «Какие же они все красивые, что мне тут делать?». В финале осталось двое: Наташа и Надежда Румянцева, которая к тому времени была уже известной актрисой. Наташа была уверена, что выберут именно Надежду, поэтому особенно не беспокоилась. Но через два месяца ей позвонили и сказали, что она может приступать к съемкам.
На моей кандидатуре настоял сам Роу, хотя абсолютное большинство членов худсовета выступили против: маленькая девочка, не актриса, да ещё и пищит как мышь (уж очень высокий у меня был голос). Но Александр Артурович был непреклонен: сниматься будет Наталия Седых! „Только сделайте с ней что-нибудь, — попросил он гримёров, — чтобы она выглядела хотя бы на шестнадцать лет“».
Кинематографический опыт у Наташи к тому времени был. Правда, очень небольшой. Лет в шесть ее сняли для рекламного ролика «Берегись пожара», потом она снималась в учебном фильме на французском языке. Но со съемками в «Морозко» это, конечно, не сравнить. В хореографическом училище за воспитанницу не обрадовались.
Был жуткий скандал. Ее ведь забирали не на день-два, а на несколько месяцев. Сначала на Кольский полуостров, где снимали зимнюю натуру, а потом в подмосковный Звенигород. Если бы не педагог Наташи, которая поручилась за то, что девушка сдаст экзамены на одни пятерки, ее ни за что бы не отпустили из училища…
Больше всего на съемках «Морозко» Наташу поразила удивительная природа Кольского полуострова: северные низкорослые деревья, огромные ели и чистейший воздух… Мешал наслаждаться этой красотой холод. «Слава Богу, со мной была моя мамулечка. Она не дала мне замерзнуть – отпаивала горячим чаем, подкармливала», – вспоминала актриса
Баба-яга в «Морозко» — восьмой вариант этого образа в исполнении Георгия Милляра. Как и в других картинах, живёт Баба-яга в избушке на курьих ножках, в ступе летает, положительного героя собирается в печке изжарить — вроде бы классическая, так сказать, ведьма, а в то же время и несколько иная: постарела, подряхлела, силы поубавились, радикулит старую замучил. Да и в своих колдовских волшебствах разуверилась.

Получая роль, Милляр в своих «почеркушках» рисовал героя, не ожидая эскизов художника. Собственно, часто он становился изобретателем костюма и грима своих персонажей. В работе над ролью он шёл от внешней характеристики: «Сначала я вижу фигуру, грим, костюм, походку, позже приходит речь. С текстом обращаюсь жестоко, фильтрую его, избавляясь от многословия. Роль „прорезывается“ по кускам, а не в сюжетном порядке. Как ни странно, так „монтировать“ роль я приучился ещё в театре, и это облегчило мне работу в кинематографе».
Именно Милляр практически спас «Морозко». Было это так. Фильм снимали под Звенигородом, в деревне Гигирево, которую киношники в шутку называли ГигиРоу. Пленка с отснятым материалом хранилась в подвале двухэтажного кирпичного дома, где жила съемочная группа. Снимали всю зиму, пленки упаковывали в целлофановые пакеты и укладывали в коробки.
В конце февраля работа была почти закончена. Однажды съемочная группа уехали доснимать какие-то незначительные кадры. Вдруг видят, к ним бежит женщина из деревни, крича: «Ребята! Скорей! Там трубу прорвало! Подвал с вашими пленками затопило!». Киношники бросились к машине, безнадежно думая при этом: «Всё! Конец фильму!».
Но, подъехав к дому, увидели потрясающую картину: на снегу свалены коробки с пленками, а Милляр, мокрый, в семейных трусах, босиком по снегу выносит из подвала последнюю коробку. Когда трубу прорвало, его разбудила хозяйка, и он в чем был с постели побежал спасать пленки. Ключ от подвала найти не могли, но щупленький Милляр выбил дверь с петель. Из дверного проема хлынула вода. На улице 20 градусов мороза… Когда Милляр влез в подвал, вода доходила ему до пояса. Он жутко окоченел, но пленки спас.
Инна Чурикова была ещё школьницей, когда впервые снималась в картине «Тучи над Борском». Роль была маленькая — несколько крупных планов. В съёмочную группу «Морозко» попала случайно. Инна Михайловна поведала о том, почему именно её, студентку театрального училища имени Щепкина, выбрали на роль Марфушеньки-душеньки.