Позже Билл Мюррей снялся в трагикомедии Джима Джармуша "Сломанные цветы", драме Арона Шнайдера "Похороните меня заживо" и фильме-биографии "Гайд-Парк на Гудзоне". Кроме того, ежегодно на экраны выходит несколько картин, в которых актер играет роли второго плана. Он появился в независимом фильме "Королевство полной луны", комедии ужасов "Добро пожаловать в Зомбилэнд" и многих других.

Билл Мюррэй полностью исключил возможность своего участия в третьей части франшизы «Охотники за привидениями». Причем, сделал он это достаточно оригинальным образом. Чтобы показать свое отношение к проекту, актер изрезал сценарий ленты на кусочки и отправил почтой его создателям Дэну Эйкройду и Харольду Рэмису.
Обожает путешествия. «Я избегаю туристических маршрутов, мне нравится смотреть на города глазами местных жителей. Что я делаю: гуляю по ночам или когда идёт дождь. Тогда ты можешь увидеть что-то по-настоящему».

Билл Мюррей никогда не отвечает на телефонные звонки сразу, предпочитая пользоваться автоответчиком и перезванивать абоненту в свободное время. Именно из-за этой своей привычки он упустил роли в фильме «Чарли и Шоколадная фабрика», «Корпорация монстров» и «Кто подставил кролика Роджера».
Мюррей играет на гитаре – обычно для собственного удовольствия, но однажды принял участие в джем-сейшне Эрика Клэптона.

Мюррей искренне любит «неформатных» режиссеров, но иногда эта симпатия может сыграть смешную шутку. В одном интервью он признался, что согласился на роль в «Гарфилде» потому что подумал, что имя Joel Coen на титульном листе сценария принадлежит одному из братьев Коэнов («Большой Лебовски», «Старикам здесь не место», «После прочтения сжечь»). На самом же деле это оказался полный тезка «того» Коэна – сценарист и режиссер Джоэл Коэн.
Билл Мюррей играет в гольф, и в 1997-м году выпустил книгу «История «Золушки»: моя жизнь в гольфе». Критики разнесли этот опус в пух и прах: в короткой рецензии Amazon.Com . характеристики «чушь» и «бред» встречаются около двадцати разю

У Мюррея достаточно тяжелый и взрывной характер и склонность к частым переменам настроения. За это он получил прозвище «Мюррикейн» — производное от фамилии и hurricane – ураган. Авторство прозвища приписывают приятелю Билла, актеру Дэну Эйкройду.
«Мюррикейн» — это также и алкогольный коктейль, названный в честь Мюррея. Состав коктейля, по меньшей мере, оригинален: бурбон , ликер из бузины St-Germain , арбузный сок , лимонный сок , душистый перец и базилик.

Финальные кадры фильма «Трудности перевода» — там, где герой Мюррея что-то шепчет героине Скарлет Йоханссон, но зритель не слышит слов, — стали одной из лучших мелодраматических сцен в кино последних десяти лет.
Эпизодическая роль Мюррея в хорроре «Зомбилэнд» признана критиками в числе лучших комедийных камео за всю историю кинематографа.
Билл и его братья являются владельцами ресторана во Флориде, названного без особых изысков — Murray Bros Caddy Shack. Рекламный девиз заведения: «Ешь, пей и будь немножко Мюрреем».

Впервые снялся у Уэса Андерсонав комедии «Академия Рашмор». Эта роль принесла актеру престижную премию Independent Spirit Award, а также премии Нью-Йоркского Общества Кинокритиков, Национального Общества Кинокритиков и Лос-Анджелесской Ассоциации Кинокритиков. После этого Билл снимался во всех лентах Андерсена - комедии «Семейка Тененбаум», «Водная жизнь со Стивом Зиссу», «Поезд на Дарджилинг», «Фантастический мистер Фокс» (озвучка).
В 1993-м году во время съемок фильма «Бешеный Пес и Глори « Мюррей случайно сломал нос Роберту де Ниро.