«Война»:
Весной 2001 года начались съёмки фильма Алексея Балабанова «Война». Бодров сыграл непродолжительную по времени роль капитана Медведева.
Несколько эпизодов были сняты в Чечне, большинство — в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии.
Премьера фильма состоялась в марте 2002 года. Фильм был удостоен приза «Золотая роза» на фестивале «Кинотавр», а Бодров получил премию «Ника» в номинации «лучшая мужская роль второго плана».

«Медвежий поцелуй»:
28 ноября 2002 года состоялась премьера фильма «Медвежий поцелуй». Сергей Бодров сыграл медведя Мишу, защищавшего циркачку Лолу. Миша иногда превращался в человека, и, чтобы навсегда им остаться, ему нужно было не убивать никого ни при каких обстоятельствах в течение года. Выполнить это Миша не может: ему приходится убить и потерять любовь. Лола отводит Мишу в лес и отпускает его на волю, сама превращается в медведицу и уходит в лес вслед за Мишей.

«Связной»:
В июле 2002 года Сергей Бодров приступил к съёмкам своего второго после «Сестёр» фильма с названием «Связной». Сергей охарактеризовал будущий фильм следующим образом:
философско-мистическая притча о жизни двух друзей — этих людей я подсмотрел в жизни. Они романтики, путешественники, авантюристы. Конечно, будут и бандиты, заложники, в общем, всё, что сопровождает нас в жизни. Фильм называется «Связной», и я в нём, как кофе в пакетике: три в одном — автор сценария, режиссёр и главную роль играю.[14]
В сентябре съёмочная группа прилетела на Кавказ. 19 сентября были сняты эпизоды в женской колонии Зеленокумска. В семь часов утра следующего дня группа приехала в Кармадонское ущелье, где должны были проходить съёмки эпизода возвращения из армии одного из главных героев.

Трагедия:
Ранним утром 20 сентября 2002 года съёмочная группа фильма «Связной» во главе с Сергеем Бодровым отправилась из Владикавказа в горы. Съёмки шли весь день, когда стемнело, группа, включая семерых участников конного театра «Нарты», двинулась обратно в город[15]. В 20:08 внезапно начался сход ледника Колка, гляциальный сель за несколько минут накрыл всё Кармадонское ущелье 300-метровым слоем льда и камней. Спастись никто не успел.
По официальной версии, со скалы на горе Джимара сорвалась глыба льда. Она упала на ледник Колка, тот сорвался с ложа и двинулся вниз по ущелью, захватывая за собой камни. Крупномасштабные спасательные работы длились несколько месяцев, группа добровольцев и родственников пропавших без вести оставалась на леднике до февраля 2004 года. После трагедии пропавшими без вести числятся более ста человек, не были обнаружены и останки Бодрова